Výstavba prvého kostola, ktorý stál na tomto mieste, začala už v 12. storočí – v roku 1187 – za biskupa Absalona. Vybrali najvyššie miesto pri meste Havn, ktoré sa neskôr stalo Kodaňou. Pred dnešným chrámom stálo na tomto mieste už prinajmenej sedem kostolov zasvätených Panne Márii Matke Božej. Počas tých období sa striedali ako stavebný materiál, tak i architektonický štýl. Od vápenca po červenú tehlu… Časti predošlých kostolov sa zachovali pod presbytériom. Všetky boli následkom rôznych príčin zničené – požiarmi, bleskom, počas náboženských potýčok, veľkých požiarov… Bezprostredným predchodcom súčasnej katedrály bol barokový kostol a bol zničený v období napoleonských vojen v roku 1807 následkom ostreľovania britmi počas Druhej bitky o Kodaň.
Konali sa tu korunovácie panovníkov.
Súčasný neoklasicistický kostol naprojektoval dánsky architekt Christian Frederik Hansen (1756-1845), ktorý na ňom pracoval od roku 1811. Vysvätený bol v roku 1829. Inšpiráciou Hansena bola talianska architektúra antických budov v Ríme a veľký renesančný majster Palladio. C.F. Hansena dokonca nazývajú “Dánsky Palladio”. Katedrála je 83 m dlhá, 33 m široká, 24 m vysoká a výška jej veže je 60 m.
Počas prác na prestavbe katedrály Hansen úzko spolupracoval s Bertelom Thorvaldsenom (1770-1844), dánskym neoklasicistickým sochárom, ktorý sa vyučil v Ríme a ktorý v Ríme žil po dobu viac ako 40 rokov. Mal tu dielňu, kde v roku 1811 pracoval na reštaurovaní sôch privezených z gréckeho ostrova Aigína z predkresťanského Afainho chrámu, datovaného do 5. storočia p.n.l. Tieto sochy sú teraz vystavené v Glyptotéke v Mníchove. Pre katedrálu v Kodani vytvoril Bertel Thorvaldsen sochy Ježiša Krista a 12 novozákonných apoštolov. Najprv strávil niekoľko rokov ich tvorbou z hliny, potom boli v roku 1828 urobené ich odliatky zo sadry a konečne od roku 1838 do roku 1848 ich postupne nahradili tieto krásne sochy z karrarského mramoru, ktoré dnes v chráme obdivujeme. Tieto sochy boli vytvorené špeciálne pre túto katedrálu. Judáša nahradil Pavol – neskorší apoštol, známy svojimi cestami a epištolami príslušníkom cirkvi po celom Stredomorí, vrátane Ríma. Socha apoštola Pavla je prácou samotného Thorvaldsena. Jedenásť zvyšných apoštolov vytesal Thorvaldsenov žiak Jens Adolf Jerichau (1816-1883).
Slávny Pamätník Leva vo Švajčiarsku v Lucerne je tiež vytvorený podľa návrhu Thorvaldsena.
Výzdoba tohoto kostola je strohá a toto umocňuje nápadnú krásu sôch, ktoré takto môžu ešte viac vyniknúť.
Dňa 14. Mája 2004 sa v tejto katedrále jeho kráľovská výsosť korunný princ Frederik Dánsky (narodený v roku 1968) oženil s May Donaldsonovou.
A prečo nielen v tomto chráme sú hviezdami Thorvaldsenove sochy? Lebo tieto sochy, hlavne socha Krista sú hojne kopírované a repliky tohoto Krista a aj 12 apoštolov sa nachádzajú najnovšie aj v Taliansku v Ríme, v kostole Cirkvi Ježiša Krista svätých posledných dní.